El núcleo urbano medieval de la ciudad está declarado Conjunto Histórico Artístico y mantiene su estructura urbana y las particularidades constructivas.
La judería, casi completamente desconocida hasta las últimas décadas del siglo pasado, debió de tener cierta importancia. En el cartulario de Santa María de Vadillo se mencionan judíos desde 1336 hasta fines de siglo, aunque ya aparecen citados con anterioridad, a finales del siglo XIII. En 1387 se nombra como vecino a un tal Nahamías. Todavía en 1574 se recordaba en una testificación al "recaudador de Frías" judeoconverso de la segunda mitad del siglo XV, llamado Juan Sanz de la Ussa, del que se dudaba si había sido quemado o reconciliado y sus bienes vendidos. Fue recaudador de los Velasco y se trata, nada menos, que el fundador de la capilla de la Visitación.
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